Nikkei225 Futures technical watching Vol.5

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10月2日のMap

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10月1日のMap

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15:39
来月もよろしくお願いいたします。

15:39
なお、米で追加景気刺激策がまとまるのか否か。現在は「将来への期待」を背景に許容PERを拡大してきているわけですから、これの裏付けとなる景気対策への期待が萎んできているだけに目先的にはこれが大きな影響を与えてきそうな印象ではあります。

15:38
また、これらおよび11月米大統領選に向けた「罵り合い」がセンチメント悪化を招くのか、この辺りに注目していきたいところだと思います。

15:35
引き続き、日米ともに日足の調整が週足に波及するような「材料」、例えばNYでコロナ陽性率が上昇してきた、あるいは直近ではファーウェーに対するメモリー供給停止のような米中通商関連で問題が起こるのか否か。

15:33
ただし、ここまで触れてきたようにこの時期は3月、9月末の配当権利取り、また期末の思惑と需給が交錯する特殊な期間でもありますので、これがすなわち今後の方向性に直結するのか否かは不明です。

15:31
注目の米大統領選テレビ討論会を通過すると、「sell the fact」的な動きから断続的な売りに押されて下げ幅を拡大。終値ベースでも5日線割れ、25日線割れで引ける冴えない展開です。

14:51
①は23160を付けたのでカット。↓ この背景でのこちらサイドはやはり失敗でした。

14:47
また、東京も米指数と同様にMACDの陰転が週足に波及してくるようだと若干厄介な展開になる可能性も視野に入れておく必要はあるのかもしれません。

14:39
↓　こちらで記載しましたが、この動きが今後のアウトライト（方向性）に直結するのかは諸所の問題から別の話だと思います。ただし、今回のケースでは「5日線と25日線がゴールデンクロスしそうだったけどやっぱりダメだった」となるとある程度ダメージが残るのかもしれません。

14:36
安値は23180まで。これで5日線レベルに到達。

14:31
「トレード習熟プログラム」の中でもおいおい触れますが、↓ 一定のリズムを刻むこのパターンで進行している場合に安易に向かうポジションを建ててしまうと苦労するケースが「まま」ありますので注意。

14:24
①がヒット。残り時間を勘案するとこの①は微妙なところでしょうか。③を持っているなら敢えてここは行かなくてもよい気もします。

14:12
安値更新。①まで2ティックに接近中。

14:10
安値顔合わせで下げ渋り。パターン的には先程と同様でここからの展開は重要。

14:01
安値圏に戻って14時通過。23250-23260のダブルボトム素地形成から買い戻しを誘うのか、引けにかけてもう一段押し込まれるのか注目です。

13:40
25日線23210処手前の9/28安値23250顔合わせからいったん反発。これで下値を出して買い戻しが入って来るのか、前日日中安値23330処を抵抗に14時過ぎかから引けにかけてもう一度下値テストに向かうのか注目です。

13:15
本来であれば、23330からいったん戻して、14時過ぎから引けにかけて押し下げらる方が下で終わる可能性が高かったと思いますが、現況は若干早い印象です。このままじりじりと押し下げられて行けば問題ないと思いますが、他方で、ここからは今度は引けにかけて買い戻しが入って来る可能性も警戒、念為。

13:07
安値更新。ここからスルスルっと下げるのか否かに注目、と書いていたら走って23290まで。イメージ通りです。

13:03
安値顔合わせ。このタイミング押し込めないといったん反発に向かう可能性はありそうです。

12:58
この時間帯でこの形から下に抜けるともう一段下値が出る可能性はありそうです。ここ10～15分の動きは注目。抜けないとgdgd推移、あるいはいったん反発して14時以降に動意を繋げる形が予想されるところです。

12:50
為替も討論会の始まった10時を境にストレート円高、クロス円高、USDに対してはAUD安、EUR安方向に転じてきていますので「リスクオフのオフ」はいったんオフされている状況ではないかと思います。あとはNY時間で金利を筆頭にどのような反応が出るのか次第。

12:43
NY時間外は高値から400P近く値を崩して前日NY時間中の安値水準に接近中。その日経NS安値は23400ですので時価は若干弱含み。ただし、これが「期末」に向けて無理した分の反応も含まれていると考えればそれでもまだ下げ渋っている感じではあると思います。

12:38
なお、直近波動22840→23610の50%押しは23225。これは25日線（＝①をパッチ）に応答。

12:36
安値23330はIRターゲット到達の前日日中安値顔合わせ。現物は前場→後場のギャップを形成。ここが戻りの要所になりそうです。ここを割れてさらに一段下へ押し込まれるのか、ここで凌いで欧米時間にバトンを渡すのか注目。

12:22
IRターゲット、前日日中安値23340～330接近の23350でいったん下げ渋り。上方は23400～420にFレッジ素地、IRブレイクポイントが23430、半値が23435。戻りはこの水準がポイント。なお、NY時間外は高値から300P程度押してマイナス圏で推移。

12:11
なお、現物の前場安値は23437.05。ここにランチタイム・ギャップを形成してくるのかにも併せて注目です。

12:09
安値23360まで。↓ この時の時価23410からは5ティック順行。ここからさらに下に伸びて前日日中安値23330（≒IRターゲット23340）、25日線23210（＝①をパッチ）のテストに向かうのか注目。

11:56
ここまでは概ねイメージに沿った展開だと思います。ここからは、
・「配当取り」に向かって歪んだ直近の米＜日の修正があるのか
・NY時間外に「sell the fact」的な動きがでてくるのか
このあたりがポイントになってきそうです。

11:52
IR上ブレイクをワンティックで止めて逆サイド（下）にブレイクしました。ターゲットは23340。これで③がヒット。IRブレイクポイント23430に近い時価を売って、あとはどこまで伸びるのか、伸びないのかを見て行く局面。

11:46
本日のストラテジーは、討論会通過での「sell the fact」を前提に、
・直近高値に近いところは売り
・前日に更新した一つ前の高値割れに売り
・大きく押した25日線水準を買い
でした。今のところ全てが中途半端。

11:43
小さな「sell the fact」で安値顔合わせ。ここからもう一段下押しするのか、ここは守ってgdgd展開継続となるのか注目。

11:39
討論会終了。さて、、、

11:30
一応、ランチタイムの展開に警戒。

11:24
前日と同じような時間で動き出しました。ただし、
・前日は「配当権利落ち分即日埋め」という「明確な」目標があったこと
・様子を見た討論会の「fact」になること
から前日と同じような展開は若干イメージができない印象です。

11:22
上にIRブレイクしました。ただし今のところワンティックブレイクでNS高値23530にはとどかず。ターゲットは23610。

10:58
前日の上への動き出しは11時過ぎから。

10:37
ここまでの出来高は8000枚強で前日と同じ程度。これでは動きようがないと思います。前日も動き出しは前場後半からでしたので、方向性はともかく同じように動意付いてくるのか注目です、念為。

10:33
ブログを更新しました。

10:10
テレビ討論会の模様はこちら

9:55
前日日中足23330～610に「インサイド」のNS足23400～530にさらに「インサイド」の構図でテレビ討論会を迎えることになりそうです。そこで仮に動き出したとしても先述した理由によりそれが「方向性」に繋がるのかは不明、念為。

9:33
その場合には、↓ このterm structuerの「11月以降」が大きく押し下げられてより平時モードに近づいてくる可能性はありそうです。

9:31
ところで、本日の焦点はやはりテレビ討論会でしょうか。そこでは「 有権者の意識がどちらかに大きく傾いたのが誰が見てもわかる」場合には不透明感が後退する可能性はあり、

9:25
高値は概ねNY時間中のCME高値23515の23510まで。半値は23475（≒前日日中半値、同NS半値23470）。目先の強弱感はこの23475の上下どちらサイドでの推移が中心となるのかで計っていくことになりそうです。

9:03
上が先で高値23490。23470はVWAPの他にも前日日中値幅半値、前日NS値幅半値にも応答する「ど真ん中」ですので、「揺らぎ」の可能性を勘案するとこの付近で何かするのは容易ではない印象です。

8:54
まずは始値＝安値のフォーメーションからVWAPまで。始値＝安値を維持して上に向かうのか否か。現物が動き出してからのフローに注目です。

8:46
概ねCME清算値23450水準の23440オープン。NSから通しのVWAPが23470辺り。まずはNS安値23400、VAWP23470のどちらを更新するのか注目。

8:22
本日は、注目の「テレビ討論会（10:00～11:30JST）」で振られる可能性があるなか、まずは23420～23620のレンジを上下に放れる展開が発生するのか否かを中心に見て行くことになりそうです。

8:20
これを受けたCME-Nikkeiは前日23380に対して23450戻り。SPX比では強含み（四週前比でも強含み）ですが、今週に限ってみれば概ね「NYなり」。

8:17
為替はドル安、金利は小動き、原油安もBEIは上昇。HYGも上昇。総じてみれば、注目の米大統領選テレビ討論会を前に、前週後半に乖離した指数と他アセットのアンバランス修正が引き続き継続している雰囲気はありそうです。

8:15
指数間のバランスはバリュー≦グロースで三日目。

8:14
SPX日足は100日線＜時価≦50日線＜20日線の構図は変わらず。引き続き下向きに転じそうな50日線が抵抗としてワークする展開。ただし、MACDは陽転が接近しています。

8:12
NY時間中の時系列はこちら。総体的には原油価格に引っ張られる構図。

8:10
補足です。NY三指数は四日ぶりの小反落。欧州株安の流れを受けて始まると、序盤はマイナス圏で推移。追加経済対策に関する財務長官と下院議長の調整が継続するとの思惑から下げ幅を縮小する局面ではNASがプラス圏を回復するものの引けまでは持たず。

7:38
おはようございます。
本日もよろしくお願いいたします。